Abstract:
Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli serta dapat dijadikan
sebagai indikator kemajuan suatu negara. Semakin tinggi pergerakan atau aktifitas di pasar modal
maka semakin tinggi pula pergerakan ekonomi di suatu Negara tersebut. Pasar modal yang
terdapat di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Index harga saham gabungan (IHSG)
merupakan rata-rata harga saham keseluruhan yang berada di BEI dan memiliki volatilitas yang
tinggi sehingga diperlukan suatu metode untuk memprediksi pergerakan harga IHSG tersebut yang
dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pembeli (pihak surplus dana). Long Short-Term Memory
(LSTM) merupakan sebuah metode forecasting yang dapat digunakan untuk memprediksi data
yang bersifat time series. Pada penelitian ini, data yang digunakan berjumlah 1212 data pada
interval waktu 16 Februari 2017 sampai 14 Februari 2022 dengan time frame 1D. Data dibagi
menjadi 2 bagian, yaitu data training 970 data dan data testing 242 data. Parameter LSTM yang
digunakan batch-size 25 dan untuk menguji keberhasilan parameter tersebut digunakan epoch
yang berbeda-beda. Epoch sejumlah 50 merupakan model terbaik menghasilkan RMSE lebih kecil
yaitu 6.2335 dengan nilai prediksi 6765.5103 dan nilai aktual 6807.50.
Kata kunci: Pasar modal,Bursa Efek Indonesia, long short-term memory
